Vwap Forex Indikator

PipTick VWAP MT4 PipTick VWAP ist unsere Version des Volumengewichteten Durchschnittspreisindikators. VWAP ist das Verhältnis zwischen dem gehandelten Wert (Preis multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Volumen) und dem Gesamtvolumen, das über einen bestimmten Zeitraum gehandelt wird. Es misst den Durchschnittspreis des Instruments viel besser als der einfache gleitende Durchschnitt. Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, wie man die VWAP benutzt, verwenden die meisten Investoren es, um den täglichen Durchschnitt zu berechnen. Die Anzeige arbeitet in fünf Modi: Verschieben - In diesem Modus arbeitet der PipTick WVAP als Moving Average mit dem angegebenen Zeitraum. Täglich - In diesem Modus wird der PipTick VWAP vom Anfang bis zum Ende des Tages berechnet. Wöchentlich - In diesem Modus wird der PipTick VWAP vom Anfang bis Ende der Woche berechnet. Monatlich - In diesem Modus wird der PipTick VWAP vom Anfang bis zum Ende des Monats berechnet. Sitzungszeit - In diesem Modus kann der Benutzer die Start - und Endstunde für die PipTick VWAP-Berechnung festlegen. Wie benutzt man das PipTick VWAP-Indikator Viele Händler verwenden VWAP-Bands genauso wie Bollinger Bands. Sie können sich bei der zweiten und dritten Standardabweichung von der VWAP um Rückhand umsehen. In Kombination mit Preisaktionen oder Kerzenmustern können Sie sehr gute Ergebnisse erzielen. Natürlich kann PipTick VWAP auch zum Benchmarking eingesetzt werden, ebenso wie viele Investoren. Hauptmerkmale Mehrere optionale Modi Erste, zweite und dritte Standardabweichung vom VWAP Sehr schnelle und zuverlässige Anzeige Anpassbare Parameter (Farben, Linienstärke, VWAP-Periode) Kann zur Erstellung von EA (Expert Advisor) verwendet werden Verfügbar für MT4 und MT5 Eingabeparameter VWAPMode - Ermöglicht die Wahl zwischen dem bewegten, täglichen, wöchentlichen, monatlichen und Sitzungsmodus. (Für iCustom-Funktion - bewegte 0, täglich 1, wöchentlich 2, monatlich 3 und Session-Zeit-Modus 4) MAPeriod - Periode der MA-Berechnung SessionStartHour - Ermöglicht die Einstellung der Startzeit, wenn der Session-Time-Modus eingestellt ist. In anderen Fällen wird der Parameter ignoriert SessionEndHour - Ermöglicht die Einstellung der Endstunde, wenn der Sitzungszeitmodus eingestellt ist. In anderen Fällen wird der Parameter ignoriert ColorVWAP - Farbe der VWAP-Zeile ColorDeviation1 - Farbe der ersten Abweichungslinien ColorDeviation2 - Farbe der zweiten Abweichungslinien ColorDeviation3 - Farbe der dritten Abweichungszeilen VisibilityVWAP - Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Anzeige der VWAP-Zeile SichtbarkeitDeviation1 - Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Anzeige der ersten Abweichungsleitungen VisibilityDeviation2 - Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Anzeige der zweiten Abweichungsleitungen VisibilityDeviation3 - Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Anzeige der dritten Abweichungszeilen Ausgänge Parameter VWAP - Werte der VWAP 1. SD Top - Werte der ersten Abweichungslinie oberhalb der VWAP 2. SD Top - Werte der zweiten Abweichungslinie oberhalb der VWAP 3. SD Top - Werte der dritten Abweichungslinie oberhalb der VWAP 1. SD Bottom - Werte der ersten Abweichungslinie unten Der VWAP 2. SDBottom - Werte der zweiten Abweichungslinie unterhalb der VWAP 3. SDBottom - Werte der dritten Abweichungslinie unterhalb des VWAPTradings Mit VWAP und MVWAP Volumen gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) und bewegter volumengewichteter Durchschnittspreis (MVWAP) handeln Werkzeuge, die von allen Händlern genutzt werden können. Allerdings werden diese Werkzeuge am häufigsten von kurzfristigen Händlern und in algorithmbasierten Handelsprogrammen eingesetzt. MVWAP kann von längerfristigen Händlern verwendet werden, aber VWAP sieht nur einen Tag zu einer Zeit aufgrund seiner intra-Tage-Berechnung. Beide Indikatoren sind eine spezielle Art von Preis Durchschnitt, die Volumen berücksichtigt dies bietet eine viel genauere Momentaufnahme der durchschnittlichen Preis. Die Indikatoren fungieren auch als Benchmarks für Einzelpersonen und Institutionen, die sich messen wollen, wenn sie gute Ausführung oder schlechte Ausführung bei ihrer Bestellung erhalten würden. (Für eine Grundierung siehe Weighted Moving Averages: Die Grundlagen.) Berechnen von VWAP Die VWAP-Berechnung erfolgt durch die Charting-Software und zeigt eine Overlay auf dem Diagramm, das die Berechnungen darstellt. Diese Anzeige erfolgt in Form einer Linie, ähnlich wie bei anderen gleitenden Durchschnitten. Wie diese Zeile berechnet wird, ist wie folgt: Wählen Sie Ihren Zeitrahmen (Tick-Diagramm, 1 min, 5 min, etc.) Berechnen Sie den typischen Preis für den ersten Zeitraum (und alle Perioden am Tag nach). Der typische Preis wird durch das Hinzufügen der hohen, niedrigen und nahen und dividiert durch drei erreicht: (HLC) 3 Multiplizieren Sie diesen typischen Preis mit dem Volumen für diesen Zeitraum. Dies gibt uns einen Wert namens TPV. Halten Sie eine laufende Summe der TPV-Werte, genannt kumulative TPV. Dies wird erreicht durch kontinuierliches Hinzufügen der letzten TPV zu den vorherigen Werten (mit Ausnahme der ersten Periode, da es keinen vorherigen Wert gibt). Diese Zahl sollte immer größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Halten Sie eine laufende Summe des kumulativen Volumens. Tun Sie dies durch die kontinuierliche Hinzufügung der letzten Volumen auf die vorherige Lautstärke. Diese Zahl sollte nur größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Berechnen Sie VWAP mit Ihren Informationen: kumulatives TPVkumulatives Volumen. Dies wird für jeden Zeitraum einen volumengewichteten Durchschnittspreis liefern und die Daten zur Verfügung stellen, um die fließende Zeile zu erstellen, die die Preisdaten auf dem Diagramm überlagert. Es ist wahrscheinlich am besten, ein Tabellenkalkulationsprogramm zu verwenden, um die Daten zu verfolgen, wenn Sie dies manuell tun. Ein gespreiztes Blatt kann leicht eingerichtet werden. Abbildung 1: Spreadsheet Überschriften Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde ein Durchschnitt der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, weil es durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristigen Händlern einen gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Trader einen 10-maligen MVWAP wollte, würden sie einfach warten, bis die ersten zehn Perioden verstreichen und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen verglichen würden. Dies würde dem Händler den MVWAP geben, der beginnt, in der Periode 10 aufgetragen zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, durchschnittlich die letzten 10 VWAP-Zahlen, gib einen neuen VWAP aus der letzten Zeit und lösche den VWAP aus 11 Perioden früher. Auf Charts anwenden Während das Verständnis der Indikatoren und der damit verbundenen Berechnungen wichtig ist, kann die Charting-Software die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es dennoch möglich sein, das Indikator mit den Berechnungen oben in die Software zu programmieren. (Für die zugehörige Lesung siehe Tipps zum Erstellen von profitable Charts.) Durch Auswahl der VWAP-Anzeige erscheint sie auf dem Diagramm. Im Allgemeinen sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Händler die Moving VWAP (MVWAP) Indikator verwenden möchte, kann sie einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie dann in seine Edit - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen VWAP wird während des ganzen Tages eine laufende Summe liefern. So ist der endgültige Wert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-minütigen Charts gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei die letzte die Tage VWAP zur Verfügung stellt. MVWAP hingegen wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP-Berechnungen liefern, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es von einem Tag zum nächsten fließend laufen kann und einen Durchschnitt des VWAP-Wertes über die Zeit liefert. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel besser auf Marktbewegungen für kurzfristige Trades und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktgeräusche glätten, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP liefert wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es lässt den Händler wissen, ob sie einen besseren als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhielten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhielten. MVWAP stellt nicht unbedingt dieselbe Information zur Verfügung. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsabwicklung.) VWAP wird jeden Tag frisch starten. Das Volumen ist in der ersten Periode, nachdem der Markt offen ist, schwer, diese Handlung schwerwiegend schwer in die VWAP-Berechnung. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (10 zum Beispiel) durchschnittlich und weniger anfällig für jede einzelne Periode ist - und wird zunehmend weniger, so dass die meisten Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Wertpapier trifft, können wir VWAP und MVWAP nutzen, um Informationen aus dem Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu kaufen. (Für weitere Lesung, siehe Vorteile von Daten-basierte Intraday-Charts.) Es gibt eine Einschränkung, um diese intra-day aber verwenden. Die Preise sind dynamisch, also was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag zu sein, darf nicht am Tage sein. Auf anspruchsvolle Tage können Händler versuchen zu kaufen, da die Preise von MVWAP oder VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend verkaufen, da der Preis in Richtung der Linie drückt. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb er weitgehend über dem VWAP und MWAP und sank zu den Linien, die Kaufmöglichkeiten angeboten wurden. Als der Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien verkauften Chancen.